Datos De La Señal De La Divisa

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Los operadores eligen Tickdatamarket porque confían en nuestra calidad datas más, se proporcionan diferentes marcos de tiempo precisión y fiabilidad, Tick, comercios de cotizaciones de amplificadores, los datos de hora, Transacciones y datos diarios. Nosotros recogemos información de diferentes fuentes de datos de mercado en vivo y directo desde algunas bolsas de valores. Todos los datos se controlan y se limpian. Después del cierre del mercado, todas las garrapatas equivocadas y se analizan en busca eliminar. los datos en formato ASCII es universal y se puede utilizar con la mayoría de los programas, sólo importa los datos en las hojas de cálculo y bases de datos existentes del programa Excel, VB, Lotus, etc. Los datos se compilan utilizando numerosas fuentes de datos a realizar comprobaciones cruzadas, rellenar los huecos que faltan, y quitar puntos de datos erróneos. Los datos han sido probados y verificados por su exactitud e integridad. Nuestros datos pueden ser leídos por la mayoría de todas las materias primas agrícolas que trabajan con formato ASCII, Tradestation, Metastock, NinjaTrader, datos de Excel Tick incluye cada tic través de todo el día de la operación. Los mercados con sesiones de comercio electrónico incluyen datos diarios y overnigt. Ventas en línea de datos financieros Todos los medios de pago Antes de comenzar una nueva prueba, es necesario preparar los datos para ello. En el modo Historia puede ver todo el historial de símbolos importados y todos los períodos de tiempo. La mayoría de estos datos son redundantes para la prueba, como es habitual sólo 1 o 2 pares de divisas son bastante suficientes para las pruebas también se puede probar no todo el período de los datos históricos, pero el más específico (por ejemplo, durante el año). Puede aumentar la velocidad de prueba y eliminar símbolos de moneda innecesarios. El modo History almacena los datos como barras de 1 minuto (una gran cantidad de fuentes de datos proporcionan historial en tal formato). Pero para preparar los datos para el modo de prueba tenemos que convertir estas barras de 1 minuto en ticks el conjunto de desarrollo de precio de momento dentro de 1 minuto de barra. Puede usar 2 variantes de simulación de movimiento de precios. Nota: Puede utilizar datos históricos históricos reales (está disponible para los suscriptores del servicio de datos VIP). Vea más información aquí. Las garrapatas sólo se pueden generar en el modo Historial. Para abrir la ventana Generar ticks, haga clic en Herramientas rarr Centro de datos: Marque todos los pares de divisas necesarios y haga clic en el botón Generar Ticks: Se abrirá la siguiente ventana: En esta ventana debe seleccionar el período de tiempo, Que usted planea probar (es posible probar más de un símbolo de moneda simultáneamente), también usted necesita elegir un método de la generación. Dos métodos de generación están disponibles: Generar aleatoriamente por volumen real significa que el número de garrapatas dentro de 1 minuto-bar será igual al volumen, las garrapatas serán distribuidas aleatoriamente dentro de una barra Generar por Abrir / Alto / Bajo / Cerrar cada barra Contienen 4 (o menos) garrapatas, que corresponden al valor Abierto / Alto / Bajo / Cierre de la barra dada (menos de 4 ticks son posibles en la situación cuando OpenHigh o LowClose). Recomendamos utilizar el último método de generación de garrapatas, ya que es el más rápido y da una buena calidad de prueba. Marque Usar historial de tiquetes importados si tiene acceso a los datos de tictac y se descargan en el programa (todos los detalles están aquí). Esto aumentará la calidad de la prueba, especialmente para las estrategias de scalping. Los resultados de la generación de garrapatas por diferentes métodos: 1. Ticks generados aleatoriamente por volumen real. Como resultado, se obtiene un montón de garrapatas, que se distribuyen al azar dentro de cada barra de 1 minuto, y su número será igual al volumen de esta barra. Este método puede ralentizar la prueba, pero si su estrategia utiliza información de volumen, puede ser útil. 2. Ticks generados por Open / High / Low / Close. Obtendrá menos ticks comparado con el método anterior, pero todos ellos son importantes (open / high / low / close de cada barra de 1 minuto). Es un método rápido y suficientemente bueno para la mayoría de los casos, y le recomendamos que lo use. Nota 1: Si tiene acceso a los datos de tick reales y se descargan en el programa, esta información se utilizará en lugar de la simulación cuando genere ticks. En caso de que los datos de tick no estén disponibles para algunas barras, las señales se simularán usando el método seleccionado. Nota 2: Todos los métodos de generación de garrapatas producirán absolutamente las mismas barras en el modo de prueba la diferencia entre ellos es sólo en el movimiento de precios dentro de 1 minuto de duración. . Los datos proporcionada es de carácter comercial, puesto que representa el verdadero mercado de divisas al por menor. Con demasiada frecuencia, los proveedores de datos más limpia, por lo que los datos históricos inexacta, proporcionando así resultados falsos cuando se utiliza para las pruebas y análisis. Nuestros datos está libre de huecos y picos anormales, sin embargo, asegura un registro histórico preciso del mercado de divisas. Exportación a más de 38 pares de divisas y metales en formato de MetaTrader. Es fundamental contar con datos de calidad, resultados otherwse son inútiles. Los datos recientes son los datos más importantes para backtesting. NinjaTrader de datos lista está disponible para facilitar la exportación / importación. Testimonio del Cliente si usted planea en el comercio con dinero real y que está Backtesting con los datos de calidad inferior que está tomando el pelo a sí mismo. No te esquinas cortadas con datos históricos. - Maurice Stanzo, PFXT. Totalmente funcional Prueba gratuita MetaTrader 4 Tick Datos 38 Moneda Pares y metales preciosos NinjaTrader amp TradeStation Ready Copyright 1996 - 2014, FxTickDataForex datos históricos: servicios gratuitos y de pago. ¿Alguna vez ha tratado de encontrar datos históricos de la divisa de alta calidad en Internet Si lo hizo entonces usted sabe lo difícil que es conseguir al menos un dato de descenso por no hablar de la garrapata de los datos de garrapatas. Sabemos exactamente lo que se siente al navegar por un montón de sitios, gastar mucho dinero y obtener nada a cambio. Desde este momento se puede olvidar de esos inconvenientes para siempre. Para obtener datos libre de la divisa que no es necesario dar de alta o esperar durante días o incluso semanas hasta que sea posible para descargarlo. Para obtener conjunto de datos de garrapata no se requieren pagos mensuales. Pagar sólo una vez y obtener datos realistas y comprender en casi cualquier instrumento que pueda imaginarse. Forex tipos de suscripción de datos estándar (datos minuto) Número histórica de los símbolos Número de corredores ahorra en la compra de servicios de datos y una actualización de Forex Tester 2 a Forex Tester 3 Si tiene Forex Tester 2 a continuación, puede actualizar a Forex Tester 3 y obtener una planta anual suscripción a la alta calidad de la alimentación de datos de 1 minuto por sólo 229 precio en un paquete de 12 meses de datos estándar la actualización a Forex Tester 3 cuesta 99, mientras que la suscripción al servicio de datos estándar es 12 40 480 un año Si las compra por separado, se tendrá que pagar 99 480 579 con la compra de la actualización y los datos en un paquete, tendrá que pagar 0 229 229 Más información sobre por qué considerar la actualización de Forex Tester 3 está disponible en esta página Si tiene Forex Tester 2, entonces se puede actualizar a Forex Tester 3 y obtener una suscripción anual a la alta calidad de 1 minuto y de la señal de alimentación de datos por sólo 249 de pago para obtener los datos de garrapatas de alta calidad suscribirse para el tipo de suscripción VIP no se encontró resultado de la divisa de datos históricos es una necesidad para la espalda las pruebas y el comercio. datos de cambio puede ser en comparación con el combustible y el software que utiliza estos datos es como un motor. Sin alta suite de datos cualitativos garrapata es imposible analizar el mercado y tomar decisiones comerciales o de pruebas retrospectivas. Si el automóvil no tiene ningún combustible entonces no importa cuán grande es su motor es que no sirve para nada. La mayoría de las personas que están en la divisa están tratando de encontrar tick por los datos de garrapatas. La razón de ello es simple: Tipos de cambio históricas buenas y con clase pueden garantizar que los resultados de pruebas retrospectivas son correctos. Su estrategia puede ser maravillosa, pero si usted no usa buenos datos históricos del mercado, entonces nunca sabrá sobre la calidad de esta estrategia. Imagínese la situación cuando se utiliza malos datos históricos de la divisa. En este caso, a tomar las decisiones y refinar su estrategia. Pero después de eso vas al mercado de bienes y se entera de que el conocimiento y las habilidades no funcionan allí. Probablemente va a culpar a sus emociones como la causa de estas fallas. Tal vez va a pensar que es todo sobre el mercado de cambio que cambia tan rápidamente y deja sus consideraciones fuera de fecha. Pero lo más probable es que es fuente de datos de la divisa. Si los datos de mercado se alimentan, que está utilizando actualmente, deja mucho que desear entonces todo es inútil. Forex Tester le da la oportunidad de obtener los mejores datos históricos de divisas. Puedes descargarlo desde nuestros servidores en este momento y que nunca tendrá que pensar en cuestiones técnicas relacionadas con la calidad de los datos. Para aquellos clientes que respaldan las estrategias de protección del cuero cabelludo de la prueba de cambio de datos de garrapatas es la cosa número uno a tener. los datos históricos de garrapatas también serán extremadamente útiles para obtener los resultados más precisos, incluso para las estrategias no arrancar el cuero cabelludo. Incluso los más pequeños cambios en los precios afectan a los resultados de pruebas que en un largo plazo. Es por ello que pasar algún tiempo la evaluación de diferentes fuentes de datos y teniendo en cuenta lo que los datos del historial de la divisa para seleccionar. Nuestros datos se pueden aplicar fácilmente a MT4. Los datos históricos en MT4 a veces tiene lagunas y deficiencias. Para resolver este problema, puede utilizar una mejor alimentación que se proporciona a usted por el corredor. Lo que no hay necesidad de buscar datos de la divisa. Descargarlo en nuestro sitio y que nunca será decepcionado. los datos de garrapatas a tick fin de que el precio más pequeño posible Cuando se haya decidido a comprar la divisa datos históricos de nuestra fuente web probablemente se dará cuenta de que es más rentable para la suscripción de varios meses de datos a la vez. los datos de divisas como cualquier otro producto es más barato si usted compra muchos elementos a la vez. Por lo tanto, nuestro conjunto de datos de la señal, así como los datos de 1 minuto, cuenta con tres tipos diferentes de compra. Usted puede obtener de 1 mes de garrapatas a tick datos, 1 o 12 meses de bien recogido y organizado los datos históricos de la divisa. En caso si usted toma la divisa en serio y está seguro de que usted estará en el mercado de divisas para toda su vida, entonces debería considerar la compra de 12 meses de datos históricos del mercado. Los que se han seleccionado 12 meses ahorran de 50 a 100 de descuentos en función del tipo de suscripción de la fuente de datos de la divisa. Como se puede ver, es mejor comprar todo el paquete de alimentación de datos de mercado: es más rentable y más conveniente. Nuestros datos la historia de la divisa incluye los datos de: 7, 26 pares mayores cruz, 10, 13 de las materias primas, metales exóticos 34 pares, 20 índices y 8 acciones. Le damos una oportunidad a nuestros usuarios para tener una alternativa a los datos históricos de Forex. Descargar esta valiosa información y prueba de retorno del sistema en mercados completamente diferentes, adaptar su estrategia y obtener ganancias estables en cualquier instrumento financiero. datos de la garrapata de divisas es la mejor inversión que uno puede hacer en su crecimiento como un comerciante. Pasamos un montón de tiempo de grabación de datos históricos de garrapatas de un número tan grande de los corredores. Use nuestros datos que son absolutamente compatibles con los datos históricos de MT4. Nunca fue tan fácil obtener los datos de la divisa que descargar y empezar a utilizar uno de los servicios más precisos y fiables sobre Internet. la suscripción le permite descargar datos históricos de cambio desde la primera fecha en la base de datos hasta el día de su suscripción expira. Ver el tutorial de cómo utilizar el servicio de datos aquí. Si usted no tiene Forex Tester a continuación, puede descargar los datos en formato CSV. Los datos de CSV gratuitos están disponibles aquí. La sección de datos de tick de eareview es una guía detallada que le guiará a través de todo el proceso de backtesting de datos de tick, empezando desde donde adquirir datos históricos de ticks históricos gratis, cómo descargarlo y cómo usarlo. En backtesting Metatrader 4 asesores expertos para obtener una calidad de 99 modelos. Si no está seguro de lo que es el backtesting, es probablemente una buena idea comprar el Metatrader Backtesting y el curso de optimización. el cual está orientado a las personas que son nuevas para la divisa y Metatrader 4 backtesting. Esta página se divide en varias secciones: Alcance En general, el backtesting usando los datos del centro de historia MT4 puede ser lo suficientemente bueno para EAs que no son scalping o caza de pip. Sin embargo, si usted está tratando con un EA o cualquier tipo de EA que cierra operaciones dentro de 1-15 pips, incluso las diferencias más pequeñas de alimentación podría tener un impacto muy grande. El problema se debe a que el terminal de Metatrader no tiene acceso a los datos reales de las garrapatas, sino sólo a los datos de barras de minutos en el mejor de los casos, lo que obliga a dar a su estrategia backtest falsas garrapatas generadas a través de un proceso de interpolación utilizando los datos para los más pequeños Plazo disponible. Esto es muy probable que no sea importante para un asesor experto que utiliza objetivos stoploss y takeprofit de más de 100 pips, pero en el caso de los robots que tratan de cuero cabelludo unos pips aquí y allá, su backtest podría ser completamente engañosa. Por lo tanto, es muy importante intentar probar usando datos con una calidad tan alta como sea posible, por lo que he reunido algunos recursos, todos los cuales utilizo en mi backtesting cuando sea necesario. Guarde las guías de datos Cómo descargar los datos de tick 8211 gratuitos detalla el proceso de descarga utilizando varias fuentes de datos de tick gratuitos: Dukascopy, Oanda, Pepperstone, Integral, MB Trading y Gain Capital. Descargando Dukascopy marque los datos con JForex 8211 una guía que proporciona una descripción en profundidad del procedimiento de descarga usando el cliente Dukascopy JForex. Descargando y analizando los datos de tick de Dukascopy con los scripts PHP de Birts 8211 un how-to que entra en muchos detalles sobre el tema usando los scripts PHP que escribí para descargar y procesar datos de tick de Dukascopy. Cómo preparar sus datos de tick para Metatrader 4 8211 guía para convertir los datos de tick a un formato compatible con Metatrader 4 (de CSV a FXT). Cómo backtest usando los datos de la señal con Metatrader 4 8211 una revisión de las opciones disponibles para usar datos de la señal con la plataforma de Metatrader 4. Cómo volver a probar con datos de tick la guía de Tick Data Suite 8211 una guía que describe el uso del Tick Data Suite. El método preferido de activación de datos de ticks que tiene muchas características que su alternativa carece. Es mucho más fácil de usar y totalmente compatible. Vea la matriz de características Tick Data Suite para una comparación detallada. Cómo backtest usando los datos de la señal la guía libre 8211 de la escritura del remiendo de Birts un how-to que profundiza en el uso y las limitaciones del método libre que permite backtesting de datos de la señal. Preguntas frecuentes 038 Solución de problemas Descargas El Walk Forward Analyzer No está directamente relacionado con los datos de tick, pero con soporte incorporado para ello, Walk Forward Analyzer es una excelente herramienta que le permite optimizar sus asesores expertos de Metatrader 4 en pasos, . En pocas palabras, usted optimiza su EA por decir 3 meses, luego lo prueba durante los próximos 1 mes para ver si los mejores parámetros resultantes de la optimización funcionan bien en los datos fuera de la muestra, a continuación, se optimiza más en los próximos 3 Meses y así sucesivamente. Esta herramienta le permite automatizar todo el proceso y realiza todas las ejecuciones para usted, proporcionando un exhaustivo conjunto de parámetros de configuración y un informe de optimización al final. El Walk Forward Analyzer es imprescindible para cualquier persona que realice un desarrollo serio de EA. Pero don8217t tomar mi palabra para ello, visite el sitio web y descargar su copia 8211 WFA solía tener un precio alrededor de 30, pero recientemente el autor decidió proporcionar de forma gratuita. Historia Como hay actualizaciones frecuentes de las herramientas de datos de ticks, decidí guardar un changelog de datos Tick que enumera todos los cambios que han pasado los scripts. Además, para los interesados, la antigua página de datos de ticks está todavía disponible, pero una gran cantidad de la información que ahora es obsoleta. En realidad estoy desarrollando un experto, basado en las tablas de Renko. Después de dos años de buscar soluciones, y consiguió el mejor programador para estudiar cualquier escritura disponible de Renko o expertos en Renko, 90 de los datos se pierden para siempre. Sin embargo, si todavía puede utilizar los script o expertos Renko para desarrollar su sistema obtendrá una 8221simulation8221. Nunca será capaz de comparar los resultados de backtest con la realidad, porque falta demasiados datos. Aún más si intentas escalar un valor de ladrillo. Para estar tan cerca de la realidad con Renko usted necesita respetar una regla simple. Su Stoploss y tomar ganancias, deben ser por lo menos 3 veces el valor de un ladrillo. Sólo Google 8221Renko plug-in backtest8221. Usted debe encontrar algo para backtest. Eso no usará su FXT para crear historial de gráficos y el resultado final será de aproximadamente 24,99 calidad de modelado. Pero recuerde que su estrategia podría ser también buena en el comercio en vivo, incluso si no puede demostrarlo Porque lo hice El tamaño máximo del lote se toma del corredor que estaba utilizando cuando se creó el FXT. Si it8217s 50 en su backtest, significa it8217s 50 para ese corredor. Ejecutar un backtest regular con ese corredor también tapa el tamaño del lote en 50. Hay dos maneras de arreglar esto: Reconstruir el FXT usando un corredor que tiene un mayor tamaño de lote máximo. Utilice un editor hexadecimal (consulte el FAQ para más información) y edite el valor máximo del lote en el desplazamiento 0x114. Tenga en cuenta que it8217s poco endian por lo que para un lote máximo de, p. 100000 (que es 0x186A0 en hexadecimal) you8217d tiene que rellenar los bytes con A0860100. Parece que me he perdido tu comentario, lo siento por el retraso de respuesta. De todos modos, intentaré responder a sus preguntas en orden. Si su calidad de modelado es de 25, probablemente esté probando en el marco de tiempo de M1 que necesitaría los datos de tick (y por lo tanto la calidad de modelado 99) especialmente si la EA que escribió puede describirse como un scalper o como EA rápida minutos). Si su EA tiene un promedio de 50-100 pips por comercio, probablemente obtendrá resultados muy similares con o sin datos de tick. No entiendo realmente su pregunta sobre la descarga de datos de la señal y el comercio con otro corredor 8211 Supongo que usted está preguntando si los datos de la marca Dukascopy es la misma que los datos de la garrapata de otro corredor y la respuesta no es definitivamente: los datos tick Dukascopy no coincide Con los datos de la señal de otro corredor. Sin embargo, cuánto de una diferencia que hace en un backtest depende totalmente de la EA que está siendo backtestado 8211 para algunos será casi lo mismo, para otros podría dar resultados completamente diferentes. Al convertir los datos de tick en un FXT, se utilizan los swaps actuales de su broker. Es decir, sí, los swaps se tienen en cuenta, pero son los swaps actuales durante toda la duración del backtest. Desafortunadamente, no hay datos históricos de intercambio que conozco e incluso si hubo, sería imposible usarlo con MT4 y también sería diferente para cada corredor. 2170 escrito por Marcel 27 de febrero de 2013 (hace 3 años) Sólo una entrada que quería añadir con respecto a la MetaTrader Back Testing amplificador Curso de optimización ofrecido en www. guidetogettingrichwithforexrobots. Ten cuidado que es bastante anticuado y realmente bastante delgado en contenido para lo que cobran. Además, y esto es un biggie, no HONRAR su garantía de 60 días. He comprado el curso y después de pasar por él didn8217t realmente aprender algo nuevo que hadn8217t ya aprendió aquí en el sitio Birt8217s o descubierto a mí mismo a través de ensayo y error. Ambos presenté un ticket de soporte y les envié un correo electrónico (varias veces en realidad) solicitando un reembolso, bien antes de mis 60 días, y todavía no me han devuelto o incluso respondió / contestó mi boleto / correo electrónico o nada Esto ha sido semanas más tarde Y todavía ninguna palabra de ellos. I don8217t saber si ellos eran simplemente convenientemente esperar hasta después de 60 días o si han abandonado totalmente el producto o lo que sólo quería que la gente sepa, basado en mi experiencia aquí no puedo recomendar su producto y puede verificar que no honrar su garantía Declarado en el sitio web. 2181 escrito por ramin abril 22, 2013 (hace 3 años) Lo siento Birt, pienso que usted no está absolutamente correcto. IMHO Dukascopy descargar datos en general son GMT1. y. Se aplican al Día de los EE. UU. Ahorrando tiempo. Así que en verano son GMT como usted escribió. Sin embargo en invierno son GMT1. Si se elimina el DST de la fecha, el tiempo de invierno se aplica a fondo y después de la conversión son completamente GMT1. 2190 escrito por birt 25 de junio de 2013 (hace 3 años) Sugiero comprobar los archivos de CSV de Dukascopy contra una fuente que usted sabe el GMT para. Lo hice muy a fondo antes de llegar a la conclusión de que los datos son GMT0 sin DST. También podrías pedirle apoyo a Dukascopy pero en asuntos relacionados con GMT 038 DST I8217ve aprendí que debería comprobar todo yo mismo y no confiar en lo que la gente de soporte me está diciendo. 2191 escrito por Hanky ​​25 de junio de 2013 (hace 3 años) Ah, usted está hablando de archivos CSV Bueno, entonces depende, qué software ha creado los archivos CSV y si se corrigió el desplazamiento GMT o el horario de verano. Hablaba de los archivos binarios originales cuando los descargaste del sitio web de Dukascopy. Tienen el formato 2013062223hticks. bi5. Y. esta. La información horaria es GMT1 con US Eastern DST IMHO. Ok, vamos a mirar primero a la cosa DST: Los archivos de datos binarios tick Dukascopy que se pueden descargar desde www. dukascopy / datafeed se organizan por tener toda la información de tick de una hora en un solo archivo. Incluso si no hay datos de tick (es decir, porque el mercado está cerrado), se generará un archivo, pero estará vacío (tamaño de archivo 0). Desde el nombre de archivo se puede obtener la información, a qué hora se inicia este conjunto de datos de una hora. Dentro del archivo sólo hay desviaciones relativas a esta marca de tiempo del nombre de archivo. Echando un vistazo a los tamaños de archivo binario Dukascopy y nombres, se puede notar que los archivos de tamaño 0 principalmente se producen los viernes, sábados y domingos. Estas son las horas que el mercado está cerrado. Los siguientes son los tamaños de archivo y los nombres de 4 fines de semana, cada uno con las horas de cierre el viernes y las horas de apertura el domingo. Los dos primeros conjuntos son de febrero, donde el tiempo de invierno se aplica y los dos últimos conjuntos son en verano. Hora de invierno: Tamaño Fecha y hora 30.820 2013020821hticks. bi5 Abierto el viernes 0 2013020822hticks. bi5 Cerrado el viernes 0 Cerrado el sábado 0 2013021021hticks. bi5 Cerrado el domingo 38.580 2013021022hticks. bi5 Abierto el domingo 35.120 2013021521hticks. bi5 Abierto el viernes 0 2013021522hticks. Bi5 Cerrado el viernes 0 Cerrado el sábado 0 2013021721hticks. bi5 Cerrado el domingo 36.760 2013021722hticks. bi5 Abierto el domingo Horario de verano: 46.580 2013053120hticks. bi5 Abierto el viernes 0 2013053121hticks. bi5 Cerrado el viernes 0 Cerrado el sábado 0 2013060220hticks. bi5 Cerrado El domingo 12.220 2013060221hticks. bi5 Abierto el domingo 41.160 2013060720hticks. bi5 Abierto el viernes 0 2013060721hticks. bi5 Cerrado el viernes 0 Cerrado el sábado 0 2013060920hticks. bi5 Cerrado el domingo 16.460 2013060921hticks. bi5 Abierto el domingo Como se puede ver en invierno Hora este mercado cierra los viernes a la hora 21h (última hora con los datos de la señal, el minuto / minuto exacto no se puede ver del nombre del archivo) y abre el domingo en 22h (primera hora con los datos de la señal). Btw el tiempo de invierno es el tiempo normal como si no hubiera corrección de DST. Puede demostrar esto desconectando el DST en su computadora con Windows. Durante el invierno no habrá cambio a su hora local, durante el horario de verano, su tiempo será cambiado. En el horario de verano, el mercado de datos de descarga de Dukascopy cierra los viernes a las 20h y abre los domingos a las 21h, una hora más tarde que en invierno. Estos esquemas se aplican de esta manera a las fases completas del horario de verano de los EE. UU. (Marzo a noviembre). Así que el DST se aplica a los datos binarios de Dukascopy, el segundo permite averiguar el desplazamiento GMT de los datos de Dukascopy: Una forma de averiguar el desplazamiento GMT de los datos de Dukascopy es comparar los tiempos de cierre / apertura de viernes / domingo con los tiempos de cierre / apertura De un corredor que conoce los tiempos de cierre / apertura de. Si no confía en los tiempos de cierre / apertura solamente, también puede verificar las barras de horas alrededor de las horas de cierre / apertura u otras barras de horas significativas. Para averiguar qué GMT compensar un corredor MT4 específico tiene, simplemente vaya a www. myfxbook / forex-broker-spreads. Haga clic en el intermediario y, a continuación, haga clic en la propagación de uno de los símbolos. GMT Offset para este corredor se mostrará. Otra forma de averiguar el offset GMT de los agentes es utilizar la herramienta MT4 Clock de www.4shared / office / V9SC0IIM / Clockv12mq4.htm. Muestra GMT, hora local y el tiempo de agente a la vez en un gráfico MT4, por lo que el desplazamiento fácilmente se puede calcular. GMT Offset de un Corredor de Broker Tiempo 8211 GMT o Corredor Time GMT Offset. Para probar que los datos de Dukascopy son GMT1, compárelos con un Agente GMT1 como, por ejemplo, Gallant Capital Markets. Usted notará que cierran los viernes a las 21h y abren el domingo a las 22h como los datos de Dukascopy. En general, el Mercado Forex cierra el viernes a las 20h GMT y se abre el domingo a las 21h GMT. Se supone que el mercado Forex está abierto los días laborables y está cerrado los días de fin de semana (cerrando la hora 23h el viernes por la noche y abierto el 0h el lunes por la mañana), se puede decir que el mercado Forex es GMT3. O en otras palabras, GMT3 corredores como Pepperstone cierre en 23h Viernes y abierto en 0h el lunes. Como Einstein dijo: El tiempo es relative8230 Lo más probable es que don8217t tienen los datos para ese período. Asegúrese de que su CSV incluye los datos para 2012-2013 (utilice un visor, no un editor8230 personalmente, uso el visor F3 de Total Commander) y asegúrese de que don8217t restringir el intervalo de fechas al convertir a FXT. Para determinar el intervalo de fechas de su FXT existente, simplemente ejecute un backtest del MACD Sample EA con la casilla de verificación 8220use date8221 desactivada. Por último, cuando el comprobador no comience, un mensaje en el diario de prueba posterior proporcionará más información. También debería echar un vistazo a eso. 2206 escrito por Chris 6 de agosto de 2013 (hace 3 años) Hola tengo mi (win7) Alpari MT4 construir fuera de la sincronización con TDS y ahora tengo que esperar para la actualización que trabajará con la estructura 509, cuánto tiempo tomará esto Cualquier información Sobre cómo encontrar un Alpai construir entre 500 y 507 sería muy apreciada. Puedo volver a mi buidl anterior porque Alpairi ha inhabilitado su capacidad de conectar con el servidor. Además, he estropeado mi sistema de restauración por lo can8217t uso que para volver a mi viejo construir en cualquier caso 2207 escrito por birt 6 de agosto de 2013 (hace 3 años) TDS v1.2.10 fue lanzado el 23.06.2013 y funciona bien con MT4 Build 509. Si tiene v1.2.10 instalado y recibe un error, envíeme un correo electrónico con una captura de pantalla del mensaje. 2208 escrito por eugenio August 16, 2013 (hace 3 años) Hola Birt, y mis elogios para su trabajo fantástico. I8217ve compró su TDS y pienso it8217s un debe tener para cada comerciante del fx (junto con el analizador delantero de la caminata). Quiero preguntarte esto: ¿Tienes estadísticas sobre el ratio de eficiencia de la caminata calculada sobre eas que están incluidas en Tu lista superior? Hi Birt, espero que ahora estás de vuelta de vacaciones. I8217ve compró fxflash pero I8217m engañó sobre él incluso si he haven8217t lo utilizó vivo. Firstable requiere autenticación y creo que tendré que escribir a los chicos de fxflash para tener una segunda autenticación en un servidor en vivo, después de haber utilizado las credenciales que me dieron para enviar prueba en la cuenta demo. En segundo lugar, it8217s una caja negra, no hay parámetros aren8217t a la izquierda para optimizar, como stop loss, arrastrando, filtros atr. En tu opinión hay Eas que te permiten experimentar con los parámetros de valor y que don8217t requieren autenticación en su sitio web 1) Sí. El cierre de la barra actual es siempre el precio de puja actual. 2) Sí, ese debería ser el caso. Sin embargo, tenga en cuenta que las garrapatas pueden caer en el comercio en vivo si la EA no terminó de ejecutarse antes de que llegue la siguiente tick mientras que cada tick se procesará en backtesting. Esto puede resultar en pequeñas diferencias. Además, para asegurar que las condiciones son idénticas, aconsejaría usar los archivos HST registrados por el cliente en este caso porque de lo contrario (usando los archivos HST generados por CSV2FXT) el EA carecería del historial anterior que podría dar lugar a diferencias para el primer Pocos días (dependiendo del calendario y el número de barras utilizadas por la EA). Birt Primero, gracias por su TDS. Es claro, sencillo y comprensible. Un par de preguntas breves si puedo. 1) En la prueba posterior, consigo un montón de error OrderSend 1388217s. ¿Es esto normal? 2) En aproximadamente 10 de las operaciones probadas de nuevo, el comercio de salida apropiado no se toma. Estoy saliendo en una banda particular de Bollinger y la acción del precio marchará a través de ella. No hay errores en la revista. Si se trataba de una venta para cerrar, ese conjunto de comercio cuelga hasta que se abra la próxima serie de comercio que tiene una nueva venta para cerrar, entonces el comercio anterior se cierra con el nuevo cierre. Cualquier idea Gracias por todo lo que haces 2228 escrito por birt 19 de enero de 2014 (hace 2 años) Me alegro de oír you8217re encontrar a su gusto En relación con sus problemas: 1. OrderSend error 138 es un error reqoute. Esto significa que usted ha configurado el deslizamiento en la herramienta de configuración de TDS y también significa que el deslizamiento que está permitiendo en la EA es menor que el deslizamiento configurado en TDS. Si desea volver a probar con el deslizamiento, el deslizamiento EA debe ser al menos tan grande como el configurado en TDS. 2. That8217s nuevamente debido a deslizamiento. Obtiene un error de requote y la EA no vuelve a cerrar. Recomendaría intentar el OrderClose () varias veces en un bucle porque esta situación también puede suceder en vivo.